Leohearts🥔 on Nostr: 做量化以来最大的血的教训 ...
做量化以来最大的血的教训
半个多月前做的这个更改导致我的策略大亏，截至目前已经亏损了接近 $10000.
而这一切的原因在于我并没有使用标记价格进行回测，而对参数的最优解进行了错误的判断。今天重新用标记价格进行测试，发现之前认为有 88% 胜率的参数实际胜率只有 55%. 怪不得轻轻松松就超过了之前统计的最大回撤，恰好最近行情火热，亏损更严重了。
以后会注意了🙏
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